风控模型开发验证报告

00 模型概要信息

项目	内容
模型名称	exp_DEV-mw0b63sf-2afb
开发完成日期	2026-11-03
模型开发人员	（人工填写）
模型开发人员邮件地址	（人工填写）
模型验证人员	（人工填写）
模型验证人员邮件地址	（人工填写）
模型应用环节	collection_scorecard
模型应用频率	（人工填写）
模型开发背景及业务用途描述	Develop run with tuning
模型适用产品/客户描述	（人工填写）
模型重开发原因（如有）	—
模型拟监控频率	（人工填写）
模型路线	LR + WOE 评分卡
目标变量	gbflag
实验 ID	DEV-mw0b63sf-2afb

待补充：模型开发/验证人员、应用频率、产品描述等字段需人工补填。

01 模型设计

建模数据样本窗口

项目	内容
切分方式	外部 data_flag 划分（TRAIN 内 6/4 随机开发/测试，VALI 跨时间，PSI 时点）
开发样本(Train)窗口	2021-10-17 ~ 2026-04-30
预留验证样本窗口	2024-04-30 ~ 2026-04-30
跨时间验证样本窗口	2021-12-31 ~ 2026-06-30
PSI时点样本窗口	2023-11-18 ~ 2026-07-31

模型好坏定义

项目	内容
目标变量	gbflag
坏样本(BAD=1)占比	8.03%
好样本(BAD=0)占比	—
不确定样本	本流程要求目标变量已预计算为 0/1 二值，不确定样本请在上游合并口径

样本排除规则

序号	排除规则	说明
1	id_no	主键/时间/口径字段，不入模
2	create_time	主键/时间/口径字段，不入模
3	data_flag	主键/时间/口径字段，不入模
4	gbflag 为空	排除 0 行

滚动率分析

待补充：滚动率分析（M0→M6+ 状态迁移矩阵）需要逾期状态口径数据，当前流程目标变量为上游已计算的二值标签，暂未生成。

待补充：表现窗口及坏账率分析、模型细分定义需结合业务口径人工补充。

02 数据流

注：中文字典已加载（dictionary.csv，匹配 1 个字段）；以下字段未在字典中、报告显示英文原名，请补充字典：ps_perd_no、gbflag、data_flag、id_no、age、max_int_rat、min_int_rat、min_tnr、sum_apply_amt、min_apply_amt、min_apprv_amt、apprv_amt_day、end_loan_to_rep_loan_freq、end_loan_to_cur_freq、f_rep_loan_to_f_apply_dt_freq、ps_prcp_amt_mon、ps_int_amt_mon、ps_int_amt_sum、ps_prcp_amt_avg、ps_int_amt_avg、setl_prcp_mon_ratio、acc_ps_perd_no、max_od_days、m_s_ps_instm_amt、f_ps_od_days_max、s_ps_od_days_max、t_ps_od_days_max、ovd_days_d3_num_m1、orig_prcp_avg_m3、orig_prcp_avg_m12 等共 127 个。

开发时点 — 样本排除

类别	样本数
全部样本	115682
排除：目标变量为空	0
排除后样本	115682

注：按照01模型设计的排除规则统计；当前流程的排除项为目标变量缺失。

总体样本概况

数据集	样本量	好样本	坏样本	坏样本率	占比
全部样本	115682	106389	9293	8.03%	100.00%
开发样本	38088	34937	3151	8.27%	32.92%
测试样本	25391	23291	2100	8.27%	21.95%
训练+测试样本	63479	58228	5251	8.27%	54.87%
跨时间验证样本	34730	32298	2432	7.00%	30.02%
PSI时点样本	17473	15863	1610	—	15.10%

开发/预留验证样本交叉统计

类别	开发+预留样本数	开发样本数	开发占比	预留验证样本数	预留验证占比
好	58228	34937	60.00%	23291	40.00%
坏	5251	3151	60.01%	2100	39.99%
合计	63479	38088	60.00%	25391	40.00%

细致变量分析（预分箱口径，开发样本）

变量	IV	缺失率	取值集中度	最大相关系数
last_od_to_cur_freq	0.1928	0.02%	70.20%	0.4978
max_od_days	0.1870	0.02%	25.81%	0.5557
last_loan_setl_tnr	0.1669	0.02%	18.96%	0.3034
end_loan_to_cur_freq	0.1495	0.02%	6.32%	0.6425
apprv_amt_day	0.1430	0.02%	79.67%	0.6396
cre_l60_used_limit_rate_min	0.1270	0.06%	10.21%	0.7274
ps_perd_no	0.1244	0.00%	13.10%	0.6425
loan_os_prcp_credit_amount_m3	0.1222	0.07%	9.66%	0.5204
cre_l90_used_limit_amt_min	0.1160	0.06%	14.62%	0.7390
odgt0_m12_subcurmonth	0.1094	0.07%	34.86%	0.7415
shd_pre_repay_due_rate	0.1088	1.11%	16.57%	0.5562
cre_now_l60_used_amt_m_min	0.1049	0.06%	74.02%	0.6396
cre_now_l60_limit_left_d_max	0.1013	0.48%	67.92%	0.7660
loan_os_prcp_credit_amount_m6	0.0944	0.07%	2.98%	0.5204
f_ps_od_days_max	0.0932	0.02%	53.63%	0.5202
suc_apprv_num_m1	0.0909	0.02%	79.23%	0.6800
acc_ps_perd_no	0.0875	0.02%	25.81%	0.4281
setl_prcp_ratio	0.0866	0.02%	21.83%	0.6593
last_od_num_m6	0.0859	0.02%	78.72%	0.6476
od_amt_m6_loan_os_prcp_m6_pc	0.0798	0.07%	93.14%	0.6644
loan_os_prcp_credit_amount_m12	0.0795	0.07%	0.23%	0.2371
ps_int_amt_mon	0.0775	0.02%	5.50%	0.7503
available_limit_amt	0.0771	0.02%	32.48%	0.8089
cre_l30_l90_used_amt_d_max	0.0770	0.34%	21.39%	0.6593
orig_prcp_avg_m3	0.0764	0.02%	60.04%	0.5989
cre_l30_l90_used_amt_m_max	0.0731	0.06%	21.48%	0.6810
cre_now_l30_used_amt_d_min	0.0710	5.71%	86.91%	0.9733
shd_max_dpd	0.0690	1.05%	74.62%	0.3801
cre_l60_used_limit_rate_max	0.0685	0.06%	6.42%	0.7274
od_amt_m12_loan_os_prcp_m12_pc	0.0649	0.07%	92.39%	0.6644
repay_amount_m3_loan_os_prcp_pc	0.0634	0.07%	38.42%	0.6366
t_ps_od_days_max	0.0607	0.02%	54.18%	0.5455
apprv_num_m1	0.0595	0.02%	73.93%	0.7533
s_ps_od_days_max	0.0594	0.02%	54.12%	0.5455
shd_l30_max_dpd	0.0576	2.96%	71.65%	0.7038
apprv_num_m3	0.0572	0.02%	52.89%	0.7533
useratemore50maxcontimonsm12	0.0530	0.07%	10.71%	0.6543
cre_l30_limit_left_amt_min	0.0504	0.06%	4.18%	0.7875
cre_now_l60_limit_left_d_min	0.0466	5.74%	11.24%	0.8178
ps_int_amt_sum	0.0465	0.02%	1.21%	0.7396
avg_tnr 平均履约月数	0.0456	0.02%	30.34%	0.6841
odgt0_m12_mob_pc	0.0447	0.07%	33.87%	0.6158
cre_now_l60_used_amt_d_min	0.0429	10.25%	81.68%	0.7521
max_loan_os_prcp_m12	0.0411	0.07%	4.04%	0.7503
odgt0_m12_num	0.0407	0.07%	34.86%	0.7141
useratemore70_m6_num	0.0405	0.07%	28.42%	0.6941
cre_now_l60_used_amt_m_max	0.0400	0.06%	11.21%	0.6810
suc_apprv_num_m6	0.0395	0.02%	34.85%	0.7214
cre_now_p1m_used_rate_d	0.0386	5.64%	4.54%	0.9733
useratemore70monthsubcurmonth	0.0384	0.07%	35.85%	0.6077
orig_prcp_avg_m12	0.0372	0.02%	3.24%	0.6695
cre_l30_l90_used_amt_m_min	0.0369	0.06%	78.40%	0.5989
shd_pre_repay_amt_rate	0.0339	0.08%	1.29%	0.6789
cre_usedrate_u30_daydelta_max	0.0330	12.49%	83.72%	0.6366
repay_amount_m6_all_shd_amt_pc	0.0321	0.07%	3.66%	0.7885
ps_int_amt_avg	0.0306	0.02%	1.21%	0.6095
cre_now_l30_used_amt_d_max	0.0304	0.52%	14.27%	0.6000
cre_now_l30_limit_left_d_min	0.0290	4.23%	14.95%	0.3058
repay_amount_m6_loan_os_prcp_pc	0.0282	0.07%	54.31%	0.5912
shd_l60_min_dpd	0.0278	2.50%	51.07%	0.7466
min_apply_amt	0.0273	0.02%	10.57%	0.4938
useratemore90maxcontimonsm12	0.0269	0.07%	24.43%	0.6895
cre_now_l90_limit_left_d_min	0.0266	6.91%	9.77%	0.8178
repay_amount_all_shd_amt_pc	0.0254	0.07%	5.67%	0.6536
shd_instm_amt_sum	0.0248	0.08%	0.03%	0.7396
useratemore90_m3_num	0.0240	0.07%	61.13%	0.6941
cre_l30_l90_usedrate_m_max	0.0233	0.06%	26.85%	0.7107
odgt0_m3_num	0.0227	0.07%	53.85%	0.7141
cre_now_l60_usedrate_m_max	0.0226	0.06%	13.38%	0.7107
m_s_ps_instm_amt	0.0216	0.02%	70.25%	0.4301
min_tnr	0.0215	0.02%	53.18%	0.6841
setl_rem_prcp_paym_last_month_lo	0.0203	0.07%	87.85%	0.6536
cre_now_p3m_used_rate_d	0.0201	11.82%	1.60%	0.7521
shd_l180_instm_amt_sum	0.0200	0.08%	0.11%	0.7458
last_clear_num_m3	0.0200	0.02%	57.66%	0.7214
loan_os_prcp_gt0_m12_num_pc	0.0196	0.07%	61.32%	0.5912
ps_prcp_amt_mon	0.0183	0.02%	4.60%	0.7458
cre_now_p1m_used_rate_m	0.0171	0.93%	4.84%	0.7553
cre_now_p2m_used_rate_m	0.0158	1.66%	2.23%	0.7553
shd_l30_pre_repay_due_rate	0.0153	3.11%	48.56%	0.7855
end_loan_to_rep_loan_freq	0.0133	0.02%	6.97%	0.4280
shd_pre_repay_cnt	0.0133	0.08%	1.22%	0.5711
shd_remain_actual_cnt	0.0125	0.08%	7.33%	0.6008
account_age	0.0124	0.07%	4.74%	0.7206
shd_l90_ps_due_cnt	0.0118	0.08%	17.68%	0.6782
cre_now_l30_limit_left_d_max	0.0115	0.72%	79.30%	0.7660
min_apprv_amt	0.0110	0.02%	29.17%	0.5699
last_clear_num_m1	0.0100	0.02%	79.20%	0.7141
shd_min_dpd	0.0094	1.06%	26.93%	0.7113
sum_apply_amt	0.0087	0.02%	10.45%	0.4938
account_age_loan_day	0.0084	0.07%	2.11%	0.7206
last_apply_freq	0.0080	0.02%	87.14%	0.6518
shd_remain_actual_rate	0.0079	0.41%	66.46%	0.7855
max_od_due	0.0069	0.07%	74.02%	0.7415
setl_prcp_mon_ratio	0.0051	0.07%	6.05%	0.4346
grade_limit_amount	0.0051	0.02%	38.22%	0.4065
shd_l180_max_dpd	0.0043	1.69%	57.75%	0.7885
cre_usedrate_u30_daydelta_min	0.0040	12.49%	81.81%	0.4730
age	0.0040	0.02%	4.89%	0.1655
setl_rem_prcp_paym_m12_loan_os_p	0.0036	0.07%	36.61%	0.3691

注：共 124 个候选变量，按 IV 降序展示前 100 个；集中度 = 最大频次取值样本数 ÷ 非空样本数；相关性为皮尔逊（仅数值变量），完整数据见 variable_detail.json。

03 单变量分析（细分箱）

last_od_to_cur_freq — IV 0.1928，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.5]	4011	3216	795	19.82%	-1.0084
2	(1.5, inf]	34069	31714	2355	6.91%	0.1943

f_ps_od_days_max — IV 0.1809，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20422	18144	2278	11.15%	-0.3309
2	(0.5, 1.5]	8441	8002	439	5.20%	0.4970
3	(1.5, inf]	9217	8784	433	4.70%	0.6040

last_loan_setl_tnr — IV 0.1487，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	7239	6994	245	3.38%	0.9456
2	(0.5, 3.5]	11453	10542	911	7.95%	0.0426
3	(3.5, inf]	19388	17394	1994	10.28%	-0.2400

apprv_amt_day — IV 0.1475，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 11]	30344	27452	2892	9.53%	-0.1555
2	(11, inf]	7736	7478	258	3.34%	0.9608

suc_apprv_num_m1 — IV 0.1475，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	30169	27287	2882	9.55%	-0.1580
2	(0.5, inf]	7911	7643	268	3.39%	0.9446

ps_perd_no — IV 0.1423，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.5]	4991	4845	146	2.93%	1.0963
2	(1.5, 3.5]	6395	6003	392	6.13%	0.3229
3	(3.5, inf]	26702	24089	2613	9.79%	-0.1846

cre_now_l60_used_amt_m_min — IV 0.1300，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.78]	28201	25458	2743	9.73%	-0.1775
2	(1.78, inf]	9864	9457	407	4.13%	0.7402

end_loan_to_cur_freq — IV 0.1253，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -68.5]	23635	21233	2402	10.16%	-0.2267
2	(-68.5, -25.5]	5592	5232	360	6.44%	0.2705
3	(-25.5, inf]	8853	8465	388	4.38%	0.6767

apprv_num_m1 — IV 0.1224，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	28152	25425	2727	9.69%	-0.1734
2	(0.5, 1.5]	5350	5107	243	4.54%	0.6394
3	(1.5, inf]	4578	4398	180	3.93%	0.7900

orig_prcp_avg_m3 — IV 0.1156，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 23.45]	22864	20513	2351	10.28%	-0.2397
2	(23.45, inf]	15216	14417	799	5.25%	0.4869

s_ps_od_days_max — IV 0.1150，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20610	18430	2180	10.58%	-0.2713
2	(0.5, inf]	17470	16500	970	5.55%	0.4279

max_od_days — IV 0.1123，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 7.5]	33712	31276	2436	7.23%	0.1466
2	(7.5, inf]	4368	3654	714	16.35%	-0.7732

last_od_num_m6 — IV 0.1092，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	29977	27919	2058	6.87%	0.2016
2	(0.5, 3.5]	4179	3621	558	13.35%	-0.5358
3	(3.5, inf]	3924	3390	534	13.61%	-0.5578

cre_l90_used_limit_amt_min — IV 0.1036，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 748.71]	13694	12934	760	5.55%	0.4288
2	(748.71, 8516.23]	20172	18354	1818	9.01%	-0.0934
3	(8516.23, inf]	4199	3627	572	13.62%	-0.5585

cre_l60_used_limit_rate_min — IV 0.1034，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.28]	14626	13813	813	5.56%	0.4271
2	(0.28, 0.92]	18902	17153	1749	9.25%	-0.1224
3	(0.92, inf]	4537	3949	588	12.96%	-0.5010

available_limit_amt — IV 0.1021，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.03]	12385	10918	1467	11.85%	-0.3987
2	(0.03, 5847.69]	18234	16995	1239	6.79%	0.2127
3	(5847.69, inf]	7461	7017	444	5.95%	0.3543

cre_now_l30_used_amt_d_min — IV 0.0995，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1]	31211	28273	2938	9.41%	-0.0980
2	(1, inf]	4701	4547	154	3.28%	1.0231

apprv_num_m3 — IV 0.0951，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20139	18040	2099	10.42%	-0.2548
2	(0.5, 2.5]	10200	9575	625	6.13%	0.3232
3	(2.5, inf]	7741	7315	426	5.50%	0.4373

setl_prcp_ratio — IV 0.0905，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.04]	8346	7979	367	4.40%	0.6733
2	(0.04, inf]	29734	26951	2783	9.36%	-0.1355

loan_os_prcp_credit_amount_m6 — IV 0.0893，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 48.94]	12564	11875	689	5.48%	0.4412
2	(48.94, 107.59]	18735	17074	1661	8.87%	-0.0756
3	(107.59, inf]	6761	5962	799	11.82%	-0.3959

acc_ps_perd_no — IV 0.0875，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	9827	8680	1147	11.67%	-0.3821
2	(0.5, 7.5]	13221	12111	1110	8.40%	-0.0162
3	(7.5, inf]	15032	14139	893	5.94%	0.3562

t_ps_od_days_max — IV 0.0843，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20633	18517	2116	10.26%	-0.2368
2	(0.5, inf]	17447	16413	1034	5.93%	0.3587

cre_l30_l90_used_amt_m_max — IV 0.0833，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 35.01]	8633	8219	414	4.80%	0.5828
2	(35.01, 1951.38]	21625	19735	1890	8.74%	-0.0597
3	(1951.38, inf]	7807	6961	846	10.84%	-0.2980

od_amt_m6_loan_os_prcp_m6_pc — IV 0.0798，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0]	35544	32842	2702	7.60%	0.0920
2	(0, inf]	2516	2069	447	17.77%	-0.8735

cre_now_l60_used_amt_d_min — IV 0.0752，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1]	27943	25205	2738	9.80%	-0.1106
2	(1, inf]	6242	5950	292	4.68%	0.6840

loan_os_prcp_credit_amount_m12 — IV 0.0725，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 44.21]	9197	8729	468	5.09%	0.5202
2	(44.21, 95.76]	21088	19231	1857	8.81%	-0.0682
3	(95.76, inf]	7775	6951	824	10.60%	-0.2732

ps_int_amt_mon — IV 0.0724，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 15.47]	9338	8798	540	5.78%	0.3848
2	(15.47, 132.38]	21768	20009	1759	8.08%	0.0255
3	(132.38, inf]	6974	6123	851	12.20%	-0.4325

cre_now_l30_limit_left_d_max — IV 0.0708，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1]	7214	6887	327	4.53%	0.6418
2	(1, inf]	30600	27798	2802	9.16%	-0.1110

cre_l30_l90_used_amt_d_max — IV 0.0696，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.97]	29121	26411	2710	9.31%	-0.1267
2	(0.97, inf]	8839	8402	437	4.94%	0.5528

shd_max_dpd — IV 0.0690，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	9565	8427	1138	11.90%	-0.4008
2	(0.5, inf]	28122	26134	1988	7.07%	0.1731

shd_pre_repay_due_rate — IV 0.0663，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.95]	17104	16045	1059	6.19%	0.3158
2	(0.95, inf]	20560	18493	2067	10.05%	-0.2110

loan_os_prcp_credit_amount_m3 — IV 0.0653，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 100.48]	31110	28843	2267	7.29%	0.1377
2	(100.48, inf]	6950	6068	882	12.69%	-0.4771

od_amt_m12_loan_os_prcp_m12_pc — IV 0.0649，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0]	35207	32517	2690	7.64%	0.0865
2	(0, inf]	2853	2394	459	16.09%	-0.7540

max_od_due — IV 0.0638，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	9807	8661	1146	11.69%	-0.3832
2	(0.5, inf]	28253	26250	2003	7.09%	0.1673

odgt0_m12_subcurmonth — IV 0.0635，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	9804	8659	1145	11.68%	-0.3825
2	(0.5, inf]	28256	26252	2004	7.09%	0.1669

cre_l60_used_limit_rate_max — IV 0.0595，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.22]	4179	3957	222	5.31%	0.4750
2	(0.22, 1.21]	26581	24518	2063	7.76%	0.0697
3	(1.21, inf]	7305	6440	865	11.84%	-0.3980

shd_l30_max_dpd — IV 0.0576，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	27858	25823	2035	7.30%	0.1535
2	(0.5, inf]	9101	8026	1075	11.81%	-0.3769

useratemore50maxcontimonsm12 — IV 0.0530，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 2.5]	8365	7924	441	5.27%	0.4829
2	(2.5, 4.5]	5893	5401	492	8.35%	-0.0099
3	(4.5, inf]	23802	21586	2216	9.31%	-0.1294

cre_now_l60_used_amt_m_max — IV 0.0511，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 83.31]	5148	4904	244	4.74%	0.5951
2	(83.31, 2003.01]	24088	22083	2005	8.32%	-0.0063
3	(2003.01, inf]	8829	7928	901	10.21%	-0.2309

shd_l30_pre_repay_due_rate — IV 0.0495，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.88]	6969	6144	825	11.84%	-0.3781
2	(0.88, 3.77]	26324	24246	2078	7.89%	0.0709
3	(3.77, inf]	3610	3404	206	5.71%	0.4188

cre_l30_limit_left_amt_min — IV 0.0459，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -132.06]	7225	6369	856	11.85%	-0.3986
2	(-132.06, inf]	30840	28546	2294	7.44%	0.1157

cre_usedrate_u30_daydelta_max — IV 0.0452，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 85.5]	4941	4692	249	5.04%	0.5850
2	(85.5, inf]	28391	25741	2650	9.33%	-0.0776

setl_rem_prcp_paym_m3_num — IV 0.0433，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	32094	29240	2854	8.89%	-0.0789
2	(0.5, inf]	5966	5671	295	4.94%	0.5504

ps_int_amt_sum — IV 0.0424，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1082.7]	16957	15788	1169	6.89%	0.1972
2	(1082.7, 4579.91]	14575	13345	1230	8.44%	-0.0218
3	(4579.91, inf]	6548	5797	751	11.47%	-0.3623

useratemore70monthsubcurmonth — IV 0.0416，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 4.5]	25429	23102	2327	9.15%	-0.1104
2	(4.5, 9.5]	6037	5564	473	7.83%	0.0593
3	(9.5, inf]	6594	6245	349	5.29%	0.4787

max_loan_os_prcp_m12 — IV 0.0415，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1747.28]	4101	3860	241	5.88%	0.3679
2	(1747.28, 20848.59]	28905	26606	2299	7.95%	0.0429
3	(20848.59, inf]	5054	4445	609	12.05%	-0.4180

avg_tnr 平均履约月数 — IV 0.0412，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 6.5]	8768	8254	514	5.86%	0.3703
2	(6.5, 10.5]	12671	11645	1026	8.10%	0.0233
3	(10.5, inf]	16641	15031	1610	9.67%	-0.1721

odgt0_m12_num — IV 0.0409，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	13268	11926	1342	10.11%	-0.2212
2	(0.5, 3.5]	17099	15754	1345	7.87%	0.0550
3	(3.5, inf]	7693	7231	462	6.01%	0.3449

useratemore70_m6_num — IV 0.0405，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.5]	15252	14261	991	6.50%	0.2609
2	(1.5, 5.5]	17880	16236	1644	9.19%	-0.1156
3	(5.5, inf]	4928	4414	514	10.43%	-0.2554

suc_apprv_num_m6 — IV 0.0404，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.5]	22011	19925	2086	9.48%	-0.1492
2	(1.5, 3.5]	7812	7240	572	7.32%	0.1323
3	(3.5, inf]	8257	7765	492	5.96%	0.3530

odgt0_m12_mob_pc — IV 0.0402，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 4.16]	13272	11930	1342	10.11%	-0.2208
2	(4.16, 20.13]	12532	11512	1020	8.14%	0.0179
3	(20.13, inf]	12256	11469	787	6.42%	0.2735

orig_prcp_avg_m12 — IV 0.0357，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1031.97]	11498	10735	763	6.64%	0.2381
2	(1031.97, 3819.86]	15652	14398	1254	8.01%	0.0348
3	(3819.86, inf]	10930	9797	1133	10.37%	-0.2487

shd_pre_repay_amt_rate — IV 0.0350，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.62]	12414	11603	811	6.53%	0.2551
2	(0.62, 0.75]	8814	8116	698	7.92%	0.0477
3	(0.75, inf]	16831	15191	1640	9.74%	-0.1797

m_s_ps_instm_amt — IV 0.0347，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 33.56]	26890	24916	1974	7.34%	0.1295
2	(33.56, 374.29]	5391	4847	544	10.09%	-0.2188
3	(374.29, inf]	5799	5167	632	10.90%	-0.3048

repay_amount_m6_all_shd_amt_pc — IV 0.0340，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 93.99]	13268	11957	1311	9.88%	-0.1952
2	(93.99, 99.49]	19741	18191	1550	7.85%	0.0570
3	(99.49, inf]	5051	4763	288	5.70%	0.4000

useratemore90maxcontimonsm12 — IV 0.0335，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	9298	8723	575	6.18%	0.3136
2	(0.5, 4.5]	21653	19810	1843	8.51%	-0.0309
3	(4.5, inf]	7109	6378	731	10.28%	-0.2395

cre_l30_l90_used_amt_m_min — IV 0.0320，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.63]	29856	27185	2671	8.95%	-0.0853
2	(0.63, inf]	8209	7730	479	5.84%	0.3756

last_clear_num_m3 — IV 0.0302，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	21956	19908	2048	9.33%	-0.1317
2	(0.5, 2.5]	10460	9702	758	7.25%	0.1435
3	(2.5, inf]	5664	5320	344	6.07%	0.3326

useratemore90_m3_num — IV 0.0302，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.5]	29383	27147	2236	7.61%	0.0909
2	(1.5, 2.5]	3979	3623	356	8.95%	-0.0856
3	(2.5, inf]	4698	4141	557	11.86%	-0.3996

repay_amount_m3_loan_os_prcp_pc — IV 0.0283，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -4999]	4804	4554	250	5.20%	0.4966
2	(-4999, inf]	33256	30357	2899	8.72%	-0.0571

ps_int_amt_avg — IV 0.0271，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 13.08]	16309	15170	1139	6.98%	0.1832
2	(13.08, 38.25]	14355	13109	1246	8.68%	-0.0526
3	(38.25, inf]	7416	6651	765	10.32%	-0.2433

min_apply_amt — IV 0.0259，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1960]	3831	3415	416	10.86%	-0.3007
2	(1960, 7300]	26761	24498	2263	8.46%	-0.0240
3	(7300, inf]	7488	7017	471	6.29%	0.2953

shd_instm_amt_sum — IV 0.0258，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 17727.41]	15454	14333	1121	7.25%	0.1427
2	(17727.41, 134568.02]	17826	16341	1485	8.33%	-0.0074
3	(134568.02, inf]	4779	4236	543	11.36%	-0.3514

shd_l180_instm_amt_sum — IV 0.0217，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 5366.87]	14745	13677	1068	7.24%	0.1442
2	(5366.87, 34552.49]	18710	17137	1573	8.41%	-0.0174
3	(34552.49, inf]	4604	4096	508	11.03%	-0.3184

repay_amount_all_shd_amt_pc — IV 0.0216，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 97.22]	27469	25026	2443	8.89%	-0.0790
2	(97.22, 98.42]	6431	5967	464	7.22%	0.1484
3	(98.42, inf]	4160	3918	242	5.82%	0.3787

min_tnr — IV 0.0215，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 5]	22949	21260	1689	7.36%	0.1267
2	(5, inf]	15131	13670	1461	9.66%	-0.1699

cre_now_l60_limit_left_d_min — IV 0.0213，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.97]	8036	7185	851	10.59%	-0.2536
2	(0.97, inf]	27865	25694	2171	7.79%	0.0842

cre_now_l60_usedrate_m_max — IV 0.0210，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.08]	10747	10040	707	6.58%	0.2478
2	(0.08, inf]	27318	24875	2443	8.94%	-0.0849

tothismonthodcontireducenumm12 — IV 0.0209，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	32899	30044	2855	8.68%	-0.0521
2	(0.5, inf]	5161	4867	294	5.70%	0.4009

cre_l30_l90_usedrate_m_max — IV 0.0207，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.08]	15196	14139	1057	6.96%	0.1880
2	(0.08, inf]	22869	20776	2093	9.15%	-0.1103

setl_rem_prcp_paym_last_month_lo — IV 0.0203，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0]	36336	33256	3080	8.48%	-0.0264
2	(0, inf]	1724	1655	69	4.00%	0.7717

cre_now_l90_limit_left_d_min — IV 0.0203，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.99]	9682	8691	991	10.24%	-0.2180
2	(0.99, inf]	25774	23787	1987	7.71%	0.0932

cre_now_l30_limit_left_d_min — IV 0.0202，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1]	11596	10462	1134	9.78%	-0.1697
2	(1, 1.73]	19959	18355	1604	8.04%	0.0457
3	(1.73, inf]	4920	4601	319	6.48%	0.2772

loan_os_prcp_gt0_m12_num_pc — IV 0.0200，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 60.39]	4442	4195	247	5.56%	0.4265
2	(60.39, 92.32]	10088	9238	850	8.43%	-0.0199
3	(92.32, inf]	23530	21478	2052	8.72%	-0.0575

last_clear_num_m1 — IV 0.0197，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	30161	27509	2652	8.79%	-0.0667
2	(0.5, inf]	7919	7421	498	6.29%	0.2955

ps_prcp_amt_mon — IV 0.0189，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 89.38]	4012	3763	249	6.21%	0.3096
2	(89.38, 955.47]	20630	19004	1626	7.88%	0.0526
3	(955.47, inf]	13438	12163	1275	9.49%	-0.1505

tothismonthodcontiaddnumm12 — IV 0.0187，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	33057	30463	2594	7.85%	0.0576
2	(0.5, inf]	5003	4448	555	11.09%	-0.3245

cre_now_p2m_used_rate_m — IV 0.0177，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0]	11203	10427	776	6.93%	0.1961
2	(0, 0.08]	4472	4125	347	7.76%	0.0736
3	(0.08, inf]	21782	19795	1987	9.12%	-0.1031

shd_pre_repay_cnt — IV 0.0175，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 25.5]	9560	8876	684	7.15%	0.1575
2	(25.5, 362.5]	21594	19839	1755	8.13%	0.0195
3	(362.5, inf]	6905	6195	710	10.28%	-0.2395

last_apply_freq — IV 0.0169，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 6.5]	33302	30679	2623	7.88%	0.0533
2	(6.5, inf]	4778	4251	527	11.03%	-0.3182

cre_now_p1m_used_rate_d — IV 0.0166，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.68]	6593	6162	431	6.54%	0.2927
2	(0.68, inf]	29347	26698	2649	9.03%	-0.0569

odgt0_m3_num — IV 0.0155，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.5]	30054	27719	2335	7.77%	0.0684
2	(1.5, inf]	8006	7192	814	10.17%	-0.2270

account_age — IV 0.0148，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 21.5]	17822	16501	1321	7.41%	0.1193
2	(21.5, 29.5]	7514	6897	617	8.21%	0.0083
3	(29.5, inf]	12724	11513	1211	9.52%	-0.1537

cre_now_p3m_used_rate_d — IV 0.0145，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.41]	4546	4253	293	6.45%	0.3289
2	(0.41, inf]	29039	26398	2641	9.09%	-0.0442

cre_now_l30_used_amt_d_max — IV 0.0145，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.68]	7433	6948	485	6.53%	0.2605
2	(0.68, inf]	30458	27796	2662	8.74%	-0.0557

shd_remain_actual_cnt — IV 0.0129，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 3.5]	7129	6662	467	6.55%	0.2522
2	(3.5, inf]	30930	28248	2682	8.67%	-0.0512

shd_pre_repay_cnt_rate — IV 0.0124，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	5232	4904	328	6.27%	0.2991
2	(0.5, inf]	32827	30006	2821	8.59%	-0.0414

cre_now_p1m_used_rate_m — IV 0.0122，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.02]	11149	10366	783	7.02%	0.1799
2	(0.02, inf]	26585	24239	2346	8.82%	-0.0680

cre_usedrate_u30_daydelta_min — IV 0.0116，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 2.5]	27353	24869	2484	9.08%	-0.0474
2	(2.5, inf]	5979	5564	415	6.94%	0.2446

shd_remain_actual_rate — IV 0.0084，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.42]	3849	3603	246	6.39%	0.2814
2	(0.42, 0.74]	4865	4474	391	8.04%	0.0346
3	(0.74, inf]	29219	26709	2510	8.59%	-0.0380

max_int_rat — IV 0.0079，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.21]	3726	3490	236	6.33%	0.2879
2	(0.21, inf]	34354	31440	2914	8.48%	-0.0274

cre_now_l60_limit_left_d_max — IV 0.0073，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1]	37219	34184	3035	8.15%	0.0130
2	(1, inf]	685	592	93	13.58%	-0.5576

grade_limit_amount — IV 0.0072，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 180500]	19759	18002	1757	8.89%	-0.0791
2	(180500, inf]	18321	16928	1393	7.60%	0.0916

repay_amount_m6_loan_os_prcp_pc — IV 0.0070，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -4999]	6828	6353	475	6.96%	0.1877
2	(-4999, inf]	31232	28558	2674	8.56%	-0.0374

bh_cur_od_num — IV 0.0064，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -49999.5]	15040	13682	1358	9.03%	-0.0959
2	(-49999.5, inf]	23040	21248	1792	7.78%	0.0670

shd_l90_ps_due_cnt — IV 0.0053，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 5.5]	11841	10957	884	7.47%	0.1116
2	(5.5, inf]	26218	23953	2265	8.64%	-0.0472

shd_min_dpd — IV 0.0050，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -371.5]	5346	4838	508	9.50%	-0.1492
2	(-371.5, -142.5]	17264	15824	1440	8.34%	-0.0061
3	(-142.5, inf]	15076	13898	1178	7.81%	0.0650

sum_apply_amt — IV 0.0049，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 4180]	18132	16531	1601	8.83%	-0.0713
2	(4180, inf]	19948	18399	1549	7.77%	0.0687

account_age_loan_day — IV 0.0048，2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 10.56]	27328	25158	2170	7.94%	0.0447
2	(10.56, inf]	10732	9753	979	9.12%	-0.1069

setl_rem_prcp_paym_m12_loan_os_p — IV 0.0047，3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -9998.5]	6789	6272	517	7.62%	0.0901
2	(-9998.5, 54.41]	24062	22099	1963	8.16%	0.0153
3	(54.41, inf]	7209	6540	669	9.28%	-0.1258

注：统计全部候选变量的自动分箱明细（初分组），按 IV 降序展示前 100 个变量，共 124 个；完整数据见 feature_report.json。

04 单变量分析（粗分箱）

f_ps_od_days_max — 3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20422	18144	2278	11.15%	-0.3309
2	(0.5, 1.5]	8441	8002	439	5.20%	0.4970
3	(1.5, inf]	9217	8784	433	4.70%	0.6040

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（11.15% → 4.70%），WOE 单调上升（-0.3309 → 0.6040），符合风控分箱预期。IV=0.1809，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 11.15%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

apprv_amt_day — 细分箱 3 箱 / 粗分箱 2 箱

细分箱（初始分箱）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 11]	30344	27452	2892	9.53%	-0.1555
2	(11, 2385.5]	3988	3865	123	3.08%	1.0416
3	(2385.5, inf]	3748	3613	135	3.60%	0.8811

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 11]	30344	27452	2892	9.53%	-0.1555
2	(11, inf]	7736	7478	258	3.34%	0.9608

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.53% → 3.34%），WOE 单调上升（-0.1555 → 0.9608），符合风控分箱预期。IV=0.1475，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 11]）为坏率最高区间：坏率高达 9.53%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

suc_apprv_num_m1 — 2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	30169	27287	2882	9.55%	-0.1580
2	(0.5, inf]	7911	7643	268	3.39%	0.9446

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.55% → 3.39%），WOE 单调上升（-0.1580 → 0.9446），符合风控分箱预期。IV=0.1475，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 9.55%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_now_l60_used_amt_m_min — 细分箱 3 箱 / 粗分箱 2 箱

细分箱（初始分箱）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.78]	28201	25458	2743	9.73%	-0.1775
2	(1.78, 3000.02]	5872	5660	212	3.61%	0.8791
3	(3000.02, inf]	3992	3797	195	4.88%	0.5635

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1.78]	28201	25458	2743	9.73%	-0.1775
2	(1.78, inf]	9864	9457	407	4.13%	0.7402

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.73% → 4.13%），WOE 单调上升（-0.1775 → 0.7402），符合风控分箱预期。IV=0.1300，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 1.78]）为坏率最高区间：坏率高达 9.73%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

end_loan_to_cur_freq — 3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, -68.5]	23635	21233	2402	10.16%	-0.2267
2	(-68.5, -25.5]	5592	5232	360	6.44%	0.2705
3	(-25.5, inf]	8853	8465	388	4.38%	0.6767

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（10.16% → 4.38%），WOE 单调上升（-0.2267 → 0.6767），符合风控分箱预期。IV=0.1253，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, -68.5]）为坏率最高区间：坏率高达 10.16%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

apprv_num_m1 — 3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	28152	25425	2727	9.69%	-0.1734
2	(0.5, 1.5]	5350	5107	243	4.54%	0.6394
3	(1.5, inf]	4578	4398	180	3.93%	0.7900

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.69% → 3.93%），WOE 单调上升（-0.1734 → 0.7900），符合风控分箱预期。IV=0.1224，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 9.69%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

s_ps_od_days_max — 细分箱 3 箱 / 粗分箱 2 箱

细分箱（初始分箱）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20610	18430	2180	10.58%	-0.2713
2	(0.5, 3.5]	13474	12791	683	5.07%	0.5241
3	(3.5, inf]	3996	3709	287	7.18%	0.1531

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20610	18430	2180	10.58%	-0.2713
2	(0.5, inf]	17470	16500	970	5.55%	0.4279

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（10.58% → 5.55%），WOE 单调上升（-0.2713 → 0.4279），符合风控分箱预期。IV=0.1150，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 10.58%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

max_od_days — 细分箱 3 箱 / 粗分箱 2 箱

细分箱（初始分箱）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	9827	8680	1147	11.67%	-0.3821
2	(0.5, 7.5]	23885	22596	1289	5.40%	0.4580
3	(7.5, inf]	4368	3654	714	16.35%	-0.7732

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 7.5]	33712	31276	2436	7.23%	0.1466
2	(7.5, inf]	4368	3654	714	16.35%	-0.7732

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（7.23% → 16.35%），WOE 单调下降（0.1466 → -0.7732），符合风控分箱预期。IV=0.1123，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 2 箱（(7.5, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 16.35%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_l90_used_limit_amt_min — 3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 748.71]	13694	12934	760	5.55%	0.4288
2	(748.71, 8516.23]	20172	18354	1818	9.01%	-0.0934
3	(8516.23, inf]	4199	3627	572	13.62%	-0.5585

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（5.55% → 13.62%），WOE 单调下降（0.4288 → -0.5585），符合风控分箱预期。IV=0.1036，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 3 箱（(8516.23, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 13.62%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_l60_used_limit_rate_min — 3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.28]	14626	13813	813	5.56%	0.4271
2	(0.28, 0.92]	18902	17153	1749	9.25%	-0.1224
3	(0.92, inf]	4537	3949	588	12.96%	-0.5010

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（5.56% → 12.96%），WOE 单调下降（0.4271 → -0.5010），符合风控分箱预期。IV=0.1034，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 3 箱（(0.92, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 12.96%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

available_limit_amt — 3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.03]	12385	10918	1467	11.85%	-0.3987
2	(0.03, 5847.69]	18234	16995	1239	6.79%	0.2127
3	(5847.69, inf]	7461	7017	444	5.95%	0.3543

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（11.85% → 5.95%），WOE 单调上升（-0.3987 → 0.3543），符合风控分箱预期。IV=0.1021，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.03]）为坏率最高区间：坏率高达 11.85%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_now_l30_used_amt_d_min — 2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1]	31211	28273	2938	9.41%	-0.0980
2	(1, inf]	4701	4547	154	3.28%	1.0231

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.41% → 3.28%），WOE 单调上升（-0.0980 → 1.0231），符合风控分箱预期。IV=0.0995，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 1]）为坏率最高区间：坏率高达 9.41%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

setl_prcp_ratio — 细分箱 3 箱 / 粗分箱 2 箱

细分箱（初始分箱）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.04]	8346	7979	367	4.40%	0.6733
2	(0.04, 0.66]	21086	18922	2164	10.26%	-0.2376
3	(0.66, inf]	8648	8029	619	7.16%	0.1568

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.04]	8346	7979	367	4.40%	0.6733
2	(0.04, inf]	29734	26951	2783	9.36%	-0.1355

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（4.40% → 9.36%），WOE 单调下降（0.6733 → -0.1355），符合风控分箱预期。IV=0.0905，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 2 箱（(0.04, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 9.36%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

loan_os_prcp_credit_amount_m6 — 3 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 48.94]	12564	11875	689	5.48%	0.4412
2	(48.94, 107.59]	18735	17074	1661	8.87%	-0.0756
3	(107.59, inf]	6761	5962	799	11.82%	-0.3959

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（5.48% → 11.82%），WOE 单调下降（0.4412 → -0.3959），符合风控分箱预期。IV=0.0893，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 3 箱（(107.59, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 11.82%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

t_ps_od_days_max — 细分箱 3 箱 / 粗分箱 2 箱

细分箱（初始分箱）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20633	18517	2116	10.26%	-0.2368
2	(0.5, 3.5]	13145	12501	644	4.90%	0.5599
3	(3.5, inf]	4302	3912	390	9.07%	-0.1003

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 0.5]	20633	18517	2116	10.26%	-0.2368
2	(0.5, inf]	17447	16413	1034	5.93%	0.3587

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（10.26% → 5.93%），WOE 单调上升（-0.2368 → 0.3587），符合风控分箱预期。IV=0.0843，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 10.26%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_now_l60_used_amt_d_min — 2 箱

分组号	分栏	Total	Good	Bad	Bad Rate	WOE
1	(-inf, 1]	27943	25205	2738	9.80%	-0.1106
2	(1, inf]	6242	5950	292	4.68%	0.6840

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.80% → 4.68%），WOE 单调上升（-0.1106 → 0.6840），符合风控分箱预期。IV=0.0752，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 1]）为坏率最高区间：坏率高达 9.80%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

注：统计入模变量经合并调整后的最终分箱明细（开发样本口径）。20261022 口径：发生 WOE 单调性合并的变量双列展示——细分箱为初始（决策树）分箱，粗分箱为单调合并后的入模口径（本次共 6 个变量发生合并）；未合并变量仅一套分箱。

05 变量筛选

项目	内容
筛选优先级	黑名单 > 白名单 > 自动规则
IV 下限	0.022219602542548865
缺失率上限	0.8
集中度上限	0.9
相关性上限(皮尔逊)	0.7
PSI 上限	0.25
重要性 Top-K	16
黑名单	无
白名单	无

候选变量 124，成功分箱 124，入模 16

变量	白名单	入模	IV	缺失率	集中度	IV门槛	相关性	PSI	剔除原因
ps_perd_no	—	N	0.1423	PASS	PASS	PASS	—	0.3194	PSI>0.25
age	—	N	0.0044	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
max_int_rat	—	N	0.0079	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
min_int_rat	—	N	0.0022	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
avg_tnr 平均履约月数	—	N	0.0412	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0223	重要性排名超出Top-16
min_tnr	—	N	0.0215	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
sum_apply_amt	—	N	0.0049	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
min_apply_amt	—	N	0.0259	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0360	重要性排名超出Top-16
min_apprv_amt	—	N	0.0041	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
apprv_amt_day	—	Y	0.1475	PASS	PASS	PASS	PASS	0.1320
end_loan_to_rep_loan_freq	—	N	0.0004	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
end_loan_to_cur_freq	—	Y	0.1253	PASS	PASS	PASS	PASS	0.2135
f_rep_loan_to_f_apply_dt_freq	—	N	0.0010	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
ps_prcp_amt_mon	—	N	0.0189	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
ps_int_amt_mon	—	N	0.0724	PASS	PASS	PASS	FAIL	0.0962	与 cre_l90_used_limit_amt_min 相关>0.7
ps_int_amt_sum	—	N	0.0424	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0254	重要性排名超出Top-16
ps_prcp_amt_avg	—	N	0.0043	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
ps_int_amt_avg	—	N	0.0271	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0171	重要性排名超出Top-16
setl_prcp_mon_ratio	—	N	0.0042	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
acc_ps_perd_no	—	N	0.0875	PASS	PASS	PASS	—	0.4557	PSI>0.25
max_od_days	—	Y	0.1123	PASS	PASS	PASS	PASS	0.1885
m_s_ps_instm_amt	—	N	0.0347	PASS	PASS	PASS	—	0.2758	PSI>0.25
f_ps_od_days_max	—	Y	0.1809	PASS	PASS	PASS	PASS	0.1497
s_ps_od_days_max	—	Y	0.1150	PASS	PASS	PASS	PASS	0.1764
t_ps_od_days_max	—	Y	0.0843	PASS	PASS	PASS	PASS	0.2128
ovd_days_d3_num_m1	—	N	0.0000	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
orig_prcp_avg_m3	—	N	0.1156	PASS	PASS	PASS	—	0.2544	PSI>0.25
orig_prcp_avg_m12	—	N	0.0357	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0231	重要性排名超出Top-16
suc_apply_trench_num	—	N	0.0000	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
suc_apply_top_pc_code_num	—	N	0.0022	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
suc_apprv_num_m1	—	Y	0.1475	PASS	PASS	PASS	PASS	0.1385
apprv_num_m1	—	Y	0.1224	PASS	PASS	PASS	PASS	0.1073
suc_apply_num_m3	—	N	0.0000	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
apprv_num_m3	—	N	0.0951	PASS	PASS	PASS	FAIL	0.2387	与 apprv_num_m1 相关>0.7
suc_apprv_num_m6	—	N	0.0404	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0130	重要性排名超出Top-16
apply_num_m12	—	N	0.0007	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
last_apply_od_num_m12	—	N	0.0000	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
last_apply_freq	—	N	0.0169	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
dec_loan_num	—	N	0.0000	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
bh_cur_od_num	—	N	0.0064	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
hj_cur_od_num	—	N	0.0005	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
setl_prcp_ratio	—	Y	0.0905	PASS	PASS	PASS	PASS	0.2370
last_loan_setl_tnr	—	N	0.1487	PASS	PASS	PASS	—	0.2771	PSI>0.25
last_od_num_m6	—	N	0.1092	PASS	PASS	PASS	—	0.5997	PSI>0.25
last_od_to_cur_freq	—	N	0.1928	PASS	PASS	PASS	—	0.2883	PSI>0.25
last_clear_num_m1	—	N	0.0197	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
last_clear_num_m3	—	N	0.0302	PASS	PASS	PASS	FAIL	0.0129	与 suc_apprv_num_m6 相关>0.7
grade_limit_amount	—	N	0.0072	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
exposure	—	N	0.0002	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
available_limit_amt	—	Y	0.1021	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0077
account_age	—	N	0.0148	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
account_age_loan_day	—	N	0.0048	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
max_od_due	—	N	0.0638	PASS	PASS	PASS	—	0.4345	PSI>0.25
odgt0_m12_mob_pc	—	N	0.0402	PASS	PASS	PASS	—	0.8830	PSI>0.25
odgt0_m3_num	—	N	0.0155	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
odgt0_m12_num	—	N	0.0409	PASS	PASS	PASS	—	0.8575	PSI>0.25
odgt0_m12_subcurmonth	—	N	0.0635	PASS	PASS	PASS	—	1.2145	PSI>0.25
tothismonthodcontiaddnumm12	—	N	0.0187	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
tothismonthodcontireducenumm12	—	N	0.0209	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
od_amt_m6_loan_os_prcp_m6_pc	—	N	0.0798	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
od_amt_m12_loan_os_prcp_m12_pc	—	N	0.0649	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
avg_od_amt_m6_orig_prcp_pc	—	N	0.0000	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
max_loan_os_prcp_m12	—	N	0.0415	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0539	重要性排名超出Top-16
loan_os_prcp_gt0_m3_num_pc	—	N	0.0004	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
loan_os_prcp_gt0_m12_num_pc	—	N	0.0200	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
repay_amount_m3_loan_os_prcp_pc	—	N	0.0283	PASS	PASS	PASS	—	0.3012	PSI>0.25
repay_amount_m6_loan_os_prcp_pc	—	N	0.0070	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
repay_amount_all_shd_amt_pc	—	N	0.0216	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
repay_amount_m6_all_shd_amt_pc	—	N	0.0340	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0382	重要性排名超出Top-16
setl_rem_prcp_paym_last_month_lo	—	N	0.0203	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
setl_rem_prcp_paym_m12_loan_os_p	—	N	0.0047	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
setl_rem_prcp_paym_m3_num	—	N	0.0433	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0163	重要性排名超出Top-16
setl_rem_prcp_paym_m12_num	—	N	0.0042	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
loan_os_prcp_credit_amount_m3	—	N	0.0653	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0000	重要性排名超出Top-16
loan_os_prcp_credit_amount_m6	—	Y	0.0893	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0360
loan_os_prcp_credit_amount_m12	—	N	0.0725	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0684	重要性排名超出Top-16
useratemore50maxcontimonsm12	—	N	0.0530	PASS	PASS	PASS	PASS	0.2260	重要性排名超出Top-16
useratemore70_m6_num	—	N	0.0405	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0705	重要性排名超出Top-16
useratemore70monthsubcurmonth	—	N	0.0416	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0847	重要性排名超出Top-16
useratemore90_m3_num	—	N	0.0302	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0012	重要性排名超出Top-16
useratemore90maxcontimonsm12	—	N	0.0335	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0908	重要性排名超出Top-16
shd_max_dpd	—	N	0.0690	PASS	PASS	PASS	—	0.3133	PSI>0.25
shd_min_dpd	—	N	0.0050	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_pre_repay_cnt	—	N	0.0175	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_perd_max	—	N	0.0003	PASS	FAIL	—	—	—	集中度>0.9
shd_instm_amt_sum	—	N	0.0258	PASS	PASS	—	—	—	唯一率过高(ID列)
shd_l30_max_dpd	—	N	0.0576	PASS	PASS	PASS	—	1.1956	PSI>0.25
shd_l60_min_dpd	—	N	0.0022	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_l90_ps_due_cnt	—	N	0.0053	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_l180_max_dpd	—	N	0.0043	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_l180_instm_amt_sum	—	N	0.0217	PASS	PASS	—	—	—	唯一率过高(ID列)
shd_remain_actual_cnt	—	N	0.0129	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_pre_repay_cnt_rate	—	N	0.0124	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_pre_repay_amt_rate	—	N	0.0350	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0381	重要性排名超出Top-16
shd_pre_repay_30d_amt_rate	—	N	0.0006	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
shd_pre_repay_due_rate	—	N	0.0663	PASS	PASS	PASS	—	0.2564	PSI>0.25
shd_l30_pre_repay_due_rate	—	N	0.0495	PASS	PASS	PASS	—	0.8874	PSI>0.25
shd_remain_actual_rate	—	N	0.0084	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_usedrate_u30_daydelta_min	—	N	0.0116	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_usedrate_u30_daydelta_max	—	N	0.0452	PASS	PASS	PASS	PASS	0.2464	重要性排名超出Top-16
cre_l30_limit_left_amt_min	—	N	0.0459	PASS	PASS	PASS	FAIL	0.0010	与 available_limit_amt 相关>0.7
cre_l60_used_limit_rate_max	—	N	0.0595	PASS	PASS	PASS	FAIL	0.0126	与 cre_l60_used_limit_rate_min 相关>0.7
cre_l60_used_limit_rate_min	—	Y	0.1034	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0284
cre_l90_used_limit_amt_min	—	Y	0.1036	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0288
cre_now_p1m_used_rate_d	—	N	0.0166	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_p3m_used_rate_d	—	N	0.0145	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_p1m_used_rate_m	—	N	0.0122	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_p2m_used_rate_m	—	N	0.0177	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_l30_used_amt_d_max	—	N	0.0145	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_l30_used_amt_d_min	—	Y	0.0995	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0333
cre_now_l30_limit_left_d_max	—	N	0.0708	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0105	重要性排名超出Top-16
cre_now_l30_limit_left_d_min	—	N	0.0202	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_l60_used_amt_d_min	—	Y	0.0752	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0572
cre_now_l60_limit_left_d_max	—	N	0.0073	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_l60_limit_left_d_min	—	N	0.0213	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_l60_used_amt_m_max	—	N	0.0511	PASS	PASS	PASS	PASS	0.2386	重要性排名超出Top-16
cre_now_l60_used_amt_m_min	—	Y	0.1300	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0710
cre_now_l60_usedrate_m_max	—	N	0.0210	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_now_l90_limit_left_d_min	—	N	0.0203	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_l30_l90_used_amt_d_max	—	N	0.0696	PASS	PASS	PASS	—	0.3032	PSI>0.25
cre_l30_l90_used_amt_m_max	—	N	0.0833	PASS	PASS	PASS	—	0.3006	PSI>0.25
cre_l30_l90_used_amt_m_min	—	N	0.0320	PASS	PASS	PASS	PASS	0.0504	重要性排名超出Top-16
cre_l30_l90_usedrate_m_max	—	N	0.0207	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865
cre_l30_l90_usedrate_m_min	—	N	0.0034	PASS	PASS	FAIL	—	—	IV<0.022219602542548865

06 回归结果

硬门槛：P≥0.1 / VIF>4.0 迭代剔除，共 3 个变量被剔除（4 轮）：suc_apprv_num_m1、apprv_num_m1、cre_now_l60_used_amt_m_min。

Parameter	Label	Estimate(无惩罚)	Standard Error	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq	Standardized Estimate
Intercept	Intercept	-2.4081	0.0200	14567.02	<0.0001	—
WOE_f_ps_od_days_max	f_ps_od_days_max	-0.7546	0.0567	176.81	<0.0001	-0.3337
WOE_apprv_amt_day	apprv_amt_day	-0.4282	0.0772	30.77	<0.0001	-0.1923
WOE_end_loan_to_cur_freq	end_loan_to_cur_freq	-0.3969	0.0755	27.61	<0.0001	-0.1516
WOE_s_ps_od_days_max	s_ps_od_days_max	-0.6217	0.0707	77.36	<0.0001	-0.2166
WOE_max_od_days	max_od_days	-1.1414	0.0535	455.58	<0.0001	-0.3346
WOE_cre_l90_used_limit_amt_min	cre_l90_used_limit_amt_min	-0.7285	0.0689	111.77	<0.0001	-0.2341
WOE_cre_l60_used_limit_rate_min	cre_l60_used_limit_rate_min	-0.4065	0.0681	35.68	<0.0001	-0.1320

注：Estimate 列为无惩罚（精确推断）拟合；生产系数保持 L2 正则（model_results.json / score.py 口径），两套估计并列展示。标准误基于无惩罚似然观测信息矩阵。

07 VIF

VIF

Parameter	VIF
f_ps_od_days_max	1.55719
apprv_amt_day	2.28322
end_loan_to_cur_freq	2.29083
s_ps_od_days_max	1.56570
max_od_days	1.05575
cre_l90_used_limit_amt_min	1.31882
cre_l60_used_limit_rate_min	1.33564

08 最终评分卡

标准分600.0

标准ODD20.0

PDO50.0

变量	分栏	WOE	Coefficient	Scorecard Points
f_ps_od_days_max	(-inf, 0.5]	-0.3309	-0.7142	62
	(0.5, 1.5]	0.4970	-0.7142	105
	(1.5, inf]	0.6040	-0.7142	110
apprv_amt_day	(-inf, 11]	-0.1555	-0.4108	75
	(11, inf]	0.9608	-0.4108	108
end_loan_to_cur_freq	(-inf, -68.5]	-0.2267	-0.3915	73
	(-68.5, -25.5]	0.2705	-0.3915	87
	(-25.5, inf]	0.6767	-0.3915	98
s_ps_od_days_max	(-inf, 0.5]	-0.2713	-0.5701	68
	(0.5, inf]	0.4279	-0.5701	97
max_od_days	(-inf, 7.5]	0.1466	-1.0342	90
	(7.5, inf]	-0.7732	-1.0342	22
cre_l90_used_limit_amt_min	(-inf, 748.71]	0.4288	-0.6586	100
	(748.71, 8516.23]	-0.0934	-0.6586	75
	(8516.23, inf]	-0.5585	-0.6586	53
cre_l60_used_limit_rate_min	(-inf, 0.28]	0.4271	-0.3915	91
	(0.28, 0.92]	-0.1224	-0.3915	76
	(0.92, inf]	-0.5010	-0.3915	65

09 模型表现

模型区分度评估（按样本）

模型	样本	KS	AUC	GINI
LR + WOE 评分卡	开发样本	0.3098	0.7050	0.4100
LR + WOE 评分卡	测试样本	0.3103	0.7042	0.4084
LR + WOE 评分卡	训练+测试样本	0.3094	0.7047	0.4094
LR + WOE 评分卡	跨时间验证样本	0.2686	0.6795	0.3590

LR + WOE 评分卡 — 4 样本评估表（score_cut 粒度）

开发样本（KS 0.3098，AUC 0.7050）

cuts	cnt	bad	good	bad_rate	population_pct	cum_bad_rate	cum_good_rate
[-inf, 508)	4047	802	3245	19.82%	10.63%	25.45%	9.29%
[508, 519)	4196	613	3583	14.61%	11.02%	44.91%	19.54%
[519, 537)	3223	387	2836	12.01%	8.46%	57.19%	27.66%
[537, 556)	3778	351	3427	9.29%	9.92%	68.33%	37.47%
[556, 567)	3814	267	3547	7.00%	10.01%	76.80%	47.62%
[567, 585)	3826	243	3583	6.35%	10.05%	84.51%	57.88%
[585, 602)	3906	178	3728	4.56%	10.26%	90.16%	68.55%
[602, 618)	4315	149	4166	3.45%	11.33%	94.89%	80.47%
[618, 645)	3358	111	3247	3.31%	8.82%	98.41%	89.77%
[645, inf)	3625	50	3575	1.38%	9.52%	100.00%	100.00%

测试样本（KS 0.3103，AUC 0.7042）

cuts	cnt	bad	good	bad_rate	population_pct	cum_bad_rate	cum_good_rate
[-inf, 508)	2680	515	2165	19.22%	10.55%	24.52%	9.30%
[508, 519)	2736	403	2333	14.73%	10.78%	43.71%	19.31%
[519, 537)	2169	274	1895	12.63%	8.54%	56.76%	27.45%
[537, 556)	2509	233	2276	9.29%	9.88%	67.86%	37.22%
[556, 567)	2584	184	2400	7.12%	10.18%	76.62%	47.52%
[567, 585)	2499	162	2337	6.48%	9.84%	84.33%	57.56%
[585, 602)	2604	125	2479	4.80%	10.26%	90.29%	68.20%
[602, 618)	2850	101	2749	3.54%	11.22%	95.10%	80.01%
[618, 645)	2346	69	2277	2.94%	9.24%	98.38%	89.78%
[645, inf)	2414	34	2380	1.41%	9.51%	100.00%	100.00%

训练+测试样本（KS 0.3094，AUC 0.7047）

cuts	cnt	bad	good	bad_rate	population_pct	cum_bad_rate	cum_good_rate
[-inf, 508)	6727	1317	5410	19.58%	10.60%	25.08%	9.29%
[508, 519)	6932	1016	5916	14.66%	10.92%	44.43%	19.45%
[519, 537)	5392	661	4731	12.26%	8.49%	57.02%	27.58%
[537, 556)	6287	584	5703	9.29%	9.90%	68.14%	37.37%
[556, 567)	6398	451	5947	7.05%	10.08%	76.73%	47.58%
[567, 585)	6325	405	5920	6.40%	9.96%	84.44%	57.75%
[585, 602)	6510	303	6207	4.65%	10.26%	90.21%	68.41%
[602, 618)	7165	250	6915	3.49%	11.29%	94.97%	80.29%
[618, 645)	5704	180	5524	3.16%	8.99%	98.40%	89.77%
[645, inf)	6039	84	5955	1.39%	9.51%	100.00%	100.00%

跨时间验证样本（KS 0.2686，AUC 0.6795）

cuts	cnt	bad	good	bad_rate	population_pct	cum_bad_rate	cum_good_rate
[-inf, 508)	2526	418	2108	16.55%	7.27%	17.19%	6.53%
[508, 519)	3495	437	3058	12.50%	10.06%	35.16%	15.99%
[519, 537)	3031	333	2698	10.99%	8.73%	48.85%	24.35%
[537, 556)	3520	292	3228	8.30%	10.14%	60.86%	34.34%
[556, 567)	3623	236	3387	6.51%	10.43%	70.56%	44.83%
[567, 585)	4183	251	3932	6.00%	12.04%	80.88%	57.00%
[585, 602)	3045	125	2920	4.11%	8.77%	86.02%	66.04%
[602, 618)	4621	191	4430	4.13%	13.31%	93.87%	79.76%
[618, 645)	2876	83	2793	2.89%	8.28%	97.29%	88.41%
[645, inf)	3810	66	3744	1.73%	10.97%	100.00%	100.00%

跨时间验证样本结论

风险高度集中在低分尾端——最低 20% 样本集中了全量 48.9% 的坏客户，策略切分空间很大。

① 样本与分箱结构：共 34,730 样本 / 2,432 坏样本，整体坏率 7.00%，好坏比约 13.3:1；10 档等频分数分栏，每箱约 10%，分箱均匀，无空箱无过厚箱。

② 排序性与单调性：逐箱 Bad Rate 16.55% → … → 1.73%（低分 → 高分），存在局部倒挂，建议复核分箱边界，最低分段坏率是最高分段的 9.6 倍。

③ 区分度与坏客户捕获：最低 20% 样本捕获全量 48.9% 的坏客户，最低 50% 捕获 80.9%；最高 20% 样本仅含 6.1% 的坏客户，其中风险最高一箱单独占 18.0%。

（口径：分数 = 按基准分/优比/PDO 刻度由模型概率转换，分数越高风险越低；结论由程序按分箱数据自动生成。）

注：score_cut 表按开发样本（train）分数等频 10 档取边界（低分 → 高分），各样本共用同一套边界、同栏可比（20261022 口径）；分数由模型概率按基准分/优比/PDO 刻度转换，分数越高风险越低；每表附 KS/AUC（按概率计算，与分栏口径无关）；训练+测试 = TRAIN 全体。旧实验无分数转换时为 PD 等频口径（按本样本分位切分）。

10 KS和GINI

LR + WOE 评分卡

样本	KS	GINI	AUC
开发样本	0.3098	0.4100	0.7050
测试样本	0.3103	0.4084	0.7042
训练+测试样本	0.3094	0.4094	0.7047
跨时间验证样本	0.2686	0.3590	0.6795

开发样本

测试样本

训练+测试样本

跨时间验证样本

注：GINI = 2×AUC−1。KS 图 X 轴为分数（升序），红虚线为最大间隔位置；ROC 图例标注 AUC。

11 PSI

模型稳定性评估

模型	训练集与测试集	训练集与跨时间验证	训练集与psi验证集
LR + WOE 评分卡	0.0003	0.0254	0.0534

分数段 PSI 明细（开发样本 vs 跨时间验证样本）

分数段	开发样本占比	跨时间验证样本占比	PSI 贡献	累计 PSI
[-inf, 508)	8.56%	5.75%	0.0112	0.0112
[508, 519)	3.78%	3.21%	0.0009	0.0121
[519, 537)	17.60%	17.08%	0.0002	0.0123
[537, 556)	9.93%	10.06%	0.0000	0.0123
[556, 567)	9.34%	10.23%	0.0008	0.0131
[567, 585)	10.13%	12.10%	0.0035	0.0166
[585, 602)	10.50%	8.51%	0.0042	0.0208
[602, 618)	8.56%	7.88%	0.0006	0.0214
[618, 645)	11.53%	13.42%	0.0029	0.0243
[645, inf)	10.06%	11.77%	0.0027	0.0269

分数段 PSI 明细（开发样本 vs PSI时点样本）

分数段	开发样本占比	PSI时点占比	PSI 贡献	累计 PSI
[-inf, 508)	8.56%	6.16%	0.0079	0.0079
[508, 519)	3.78%	3.85%	0.0000	0.0079
[519, 537)	17.60%	16.05%	0.0014	0.0093
[537, 556)	9.93%	10.27%	0.0001	0.0094
[556, 567)	9.34%	10.02%	0.0005	0.0099
[567, 585)	10.13%	14.34%	0.0146	0.0246
[585, 602)	10.50%	8.12%	0.0061	0.0307
[602, 618)	8.56%	8.01%	0.0004	0.0311
[618, 645)	11.53%	14.12%	0.0053	0.0363
[645, inf)	10.06%	9.08%	0.0010	0.0373

注：分数段 PSI 明细按分数刻度计算（概率→分数转换，20261022 口径），分栏边界取自开发样本（train）分数等频分位，各对比样本共用同一套边界。

模型样本量分布评估

评分段	开发样本样本量	开发样本占比	测试样本样本量	测试样本占比	训练+测试样本样本量	训练+测试样本占比	跨时间验证样本样本量	跨时间验证样本占比	PSI时点样本样本量	PSI时点样本占比
(-inf, 508]	3259	8.56%	2129	8.38%	5388	8.49%	1996	5.75%	1076	6.16%
(508, 519]	1441	3.78%	967	3.81%	2408	3.79%	1115	3.21%	672	3.85%
(519, 537]	6705	17.60%	4452	17.53%	11157	17.58%	5932	17.08%	2805	16.05%
(537, 556]	3784	9.93%	2515	9.91%	6299	9.92%	3495	10.06%	1794	10.27%
(556, 567]	3556	9.34%	2377	9.36%	5933	9.35%	3553	10.23%	1750	10.02%
(567, 585]	3857	10.13%	2558	10.07%	6415	10.11%	4203	12.10%	2505	14.34%
(585, 602]	3999	10.50%	2672	10.52%	6671	10.51%	2954	8.51%	1418	8.12%
(602, 618]	3262	8.56%	2149	8.46%	5411	8.52%	2736	7.88%	1399	8.01%
(618, 645]	4392	11.53%	3004	11.83%	7396	11.65%	4660	13.42%	2468	14.12%
(645, inf]	3833	10.06%	2568	10.11%	6401	10.08%	4086	11.77%	1586	9.08%
sum	38088	100.00%	25391	100.00%	63479	100.00%	34730	100.00%	17473	100.00%

变量 PSI（开发样本 vs PSI时点样本，按入模变量分箱）

特征项	PSI	状态
setl_prcp_ratio	0.2370	关注
end_loan_to_cur_freq	0.2135	关注
t_ps_od_days_max	0.2128	关注
max_od_days	0.1885	关注
s_ps_od_days_max	0.1764	关注
f_ps_od_days_max	0.1497	关注
suc_apprv_num_m1	0.1385	关注
apprv_amt_day	0.1320	关注
apprv_num_m1	0.1073	关注
cre_now_l60_used_amt_m_min	0.0710	稳定
cre_now_l60_used_amt_d_min	0.0572	稳定
loan_os_prcp_credit_amount_m6	0.0360	稳定
cre_now_l30_used_amt_d_min	0.0333	稳定
cre_l90_used_limit_amt_min	0.0288	稳定
cre_l60_used_limit_rate_min	0.0284	稳定
available_limit_amt	0.0077	稳定

f_ps_od_days_max — PSI 0.1497

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.5]	53.63%	71.67%	18.04%	0.0523
(0.5, 1.5]	22.17%	15.68%	-6.49%	0.0225
(1.5, inf]	24.20%	12.65%	-11.55%	0.0749

apprv_amt_day — PSI 0.1320

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 11]	79.68%	63.48%	-16.21%	0.0369
(11, inf]	20.32%	36.52%	16.21%	0.0951

suc_apprv_num_m1 — PSI 0.1385

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.5]	79.23%	62.50%	-16.73%	0.0397
(0.5, inf]	20.77%	37.50%	16.73%	0.0988

cre_now_l60_used_amt_m_min — PSI 0.0710

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 1.78]	74.09%	61.70%	-12.38%	0.0227
(1.78, inf]	25.91%	38.30%	12.38%	0.0484

end_loan_to_cur_freq — PSI 0.2135

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, -68.5]	62.07%	39.34%	-22.73%	0.1036
(-68.5, -25.5]	14.68%	21.11%	6.43%	0.0233
(-25.5, inf]	23.25%	39.55%	16.30%	0.0866

apprv_num_m1 — PSI 0.1073

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.5]	73.93%	58.74%	-15.19%	0.0349
(0.5, 1.5]	14.05%	24.06%	10.01%	0.0539
(1.5, inf]	12.02%	17.20%	5.18%	0.0185

s_ps_od_days_max — PSI 0.1764

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.5]	54.12%	74.07%	19.95%	0.0626
(0.5, inf]	45.88%	25.93%	-19.95%	0.1138

max_od_days — PSI 0.1885

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 7.5]	88.53%	98.19%	9.66%	0.0100
(7.5, inf]	11.47%	1.81%	-9.66%	0.1785

cre_l90_used_limit_amt_min — PSI 0.0288

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 748.71]	35.98%	38.67%	2.70%	0.0019
(748.71, 8516.23]	52.99%	45.70%	-7.30%	0.0108
(8516.23, inf]	11.03%	15.63%	4.60%	0.0160

cre_l60_used_limit_rate_min — PSI 0.0284

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.28]	38.42%	43.84%	5.42%	0.0071
(0.28, 0.92]	49.66%	41.38%	-8.28%	0.0151
(0.92, inf]	11.92%	14.78%	2.86%	0.0062

available_limit_amt — PSI 0.0077

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.03]	32.52%	32.39%	-0.14%	0.0000
(0.03, 5847.69]	47.88%	44.64%	-3.24%	0.0023
(5847.69, inf]	19.59%	22.97%	3.38%	0.0054

cre_now_l30_used_amt_d_min — PSI 0.0333

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 1]	86.91%	80.18%	-6.73%	0.0054
(1, inf]	13.09%	19.82%	6.73%	0.0279

setl_prcp_ratio — PSI 0.2370

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.04]	21.92%	44.50%	22.58%	0.1599
(0.04, inf]	78.08%	55.50%	-22.58%	0.0771

loan_os_prcp_credit_amount_m6 — PSI 0.0360

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 48.94]	33.01%	41.65%	8.64%	0.0201
(48.94, 107.59]	49.22%	40.80%	-8.43%	0.0158
(107.59, inf]	17.76%	17.55%	-0.21%	0.0000

t_ps_od_days_max — PSI 0.2128

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 0.5]	54.18%	75.91%	21.72%	0.0732
(0.5, inf]	45.82%	24.09%	-21.72%	0.1396

cre_now_l60_used_amt_d_min — PSI 0.0572

分栏	开发基准比例	PSI时点样本比例	变更	贡献
(-inf, 1]	81.74%	71.70%	-10.04%	0.0132
(1, inf]	18.26%	28.30%	10.04%	0.0440

注：PSI ≤ 0.1 视为稳定，0.1~0.25 需关注，> 0.25 不稳定。

12 单变量分析

注：统计所有入模变量的单变量分析（开发样本口径）。预留验证/总体/OOT 口径的分组明细待扩展。

f_ps_od_days_max

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.5]	20422	53.63%	18144	2278	11.15%	7.96
2	(0.5, 1.5]	8441	75.80%	8002	439	5.20%	18.23
3	(1.5, inf]	9217	100.00%	8784	433	4.70%	20.29
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（11.15% → 4.70%），WOE 单调上升（-0.3309 → 0.6040），符合风控分箱预期。IV=0.1809，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 11.15%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

apprv_amt_day

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 11]	30344	79.68%	27452	2892	9.53%	9.49
2	(11, inf]	7736	100.00%	7478	258	3.34%	28.98
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.53% → 3.34%），WOE 单调上升（-0.1555 → 0.9608），符合风控分箱预期。IV=0.1475，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 11]）为坏率最高区间：坏率高达 9.53%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

suc_apprv_num_m1

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.5]	30169	79.23%	27287	2882	9.55%	9.47
2	(0.5, inf]	7911	100.00%	7643	268	3.39%	28.52
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.55% → 3.39%），WOE 单调上升（-0.1580 → 0.9446），符合风控分箱预期。IV=0.1475，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 9.55%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_now_l60_used_amt_m_min

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 1.78]	28201	74.09%	25458	2743	9.73%	9.28
2	(1.78, inf]	9864	100.00%	9457	407	4.13%	23.24
合计		38065		34915	3150	8.28%	11.08

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.73% → 4.13%），WOE 单调上升（-0.1775 → 0.7402），符合风控分箱预期。IV=0.1300，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 1.78]）为坏率最高区间：坏率高达 9.73%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

end_loan_to_cur_freq

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, -68.5]	23635	62.07%	21233	2402	10.16%	8.84
2	(-68.5, -25.5]	5592	76.75%	5232	360	6.44%	14.53
3	(-25.5, inf]	8853	100.00%	8465	388	4.38%	21.82
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（10.16% → 4.38%），WOE 单调上升（-0.2267 → 0.6767），符合风控分箱预期。IV=0.1253，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, -68.5]）为坏率最高区间：坏率高达 10.16%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

apprv_num_m1

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.5]	28152	73.93%	25425	2727	9.69%	9.32
2	(0.5, 1.5]	5350	87.98%	5107	243	4.54%	21.02
3	(1.5, inf]	4578	100.00%	4398	180	3.93%	24.43
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.69% → 3.93%），WOE 单调上升（-0.1734 → 0.7900），符合风控分箱预期。IV=0.1224，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 9.69%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

s_ps_od_days_max

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.5]	20610	54.12%	18430	2180	10.58%	8.45
2	(0.5, inf]	17470	100.00%	16500	970	5.55%	17.01
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（10.58% → 5.55%），WOE 单调上升（-0.2713 → 0.4279），符合风控分箱预期。IV=0.1150，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 10.58%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

max_od_days

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 7.5]	33712	88.53%	31276	2436	7.23%	12.84
2	(7.5, inf]	4368	100.00%	3654	714	16.35%	5.12
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（7.23% → 16.35%），WOE 单调下降（0.1466 → -0.7732），符合风控分箱预期。IV=0.1123，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 2 箱（(7.5, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 16.35%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_l90_used_limit_amt_min

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 748.71]	13694	35.98%	12934	760	5.55%	17.02
2	(748.71, 8516.23]	20172	88.97%	18354	1818	9.01%	10.10
3	(8516.23, inf]	4199	100.00%	3627	572	13.62%	6.34
合计		38065		34915	3150	8.28%	11.08

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（5.55% → 13.62%），WOE 单调下降（0.4288 → -0.5585），符合风控分箱预期。IV=0.1036，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 3 箱（(8516.23, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 13.62%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_l60_used_limit_rate_min

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.28]	14626	38.42%	13813	813	5.56%	16.99
2	(0.28, 0.92]	18902	88.08%	17153	1749	9.25%	9.81
3	(0.92, inf]	4537	100.00%	3949	588	12.96%	6.72
合计		38065		34915	3150	8.28%	11.08

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（5.56% → 12.96%），WOE 单调下降（0.4271 → -0.5010），符合风控分箱预期。IV=0.1034，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 3 箱（(0.92, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 12.96%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

available_limit_amt

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.03]	12385	32.52%	10918	1467	11.85%	7.44
2	(0.03, 5847.69]	18234	80.41%	16995	1239	6.79%	13.72
3	(5847.69, inf]	7461	100.00%	7017	444	5.95%	15.80
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（11.85% → 5.95%），WOE 单调上升（-0.3987 → 0.3543），符合风控分箱预期。IV=0.1021，该变量区分度尚可。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.03]）为坏率最高区间：坏率高达 11.85%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_now_l30_used_amt_d_min

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 1]	31211	86.91%	28273	2938	9.41%	9.62
2	(1, inf]	4701	100.00%	4547	154	3.28%	29.53
合计		35912		32820	3092	8.61%	10.61

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.41% → 3.28%），WOE 单调上升（-0.0980 → 1.0231），符合风控分箱预期。IV=0.0995，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 1]）为坏率最高区间：坏率高达 9.41%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

setl_prcp_ratio

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.04]	8346	21.92%	7979	367	4.40%	21.74
2	(0.04, inf]	29734	100.00%	26951	2783	9.36%	9.68
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（4.40% → 9.36%），WOE 单调下降（0.6733 → -0.1355），符合风控分箱预期。IV=0.0905，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 2 箱（(0.04, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 9.36%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

loan_os_prcp_credit_amount_m6

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 48.94]	12564	33.01%	11875	689	5.48%	17.24
2	(48.94, 107.59]	18735	82.24%	17074	1661	8.87%	10.28
3	(107.59, inf]	6761	100.00%	5962	799	11.82%	7.46
合计		38060		34911	3149	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调上升（5.48% → 11.82%），WOE 单调下降（0.4412 → -0.3959），符合风控分箱预期。IV=0.0893，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 2 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 3 箱（(107.59, inf]）为坏率最高区间：坏率高达 11.82%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

t_ps_od_days_max

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 0.5]	20633	54.18%	18517	2116	10.26%	8.75
2	(0.5, inf]	17447	100.00%	16413	1034	5.93%	15.87
合计		38080		34930	3150	8.27%	11.09

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（10.26% → 5.93%），WOE 单调上升（-0.2368 → 0.3587），符合风控分箱预期。IV=0.0843，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 0.5]）为坏率最高区间：坏率高达 10.26%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

cre_now_l60_used_amt_d_min

组号	Value	Tot. Records	累计占比	#Goods	#Bads	Bad Rate	G/B Odds
1	(-inf, 1]	27943	81.74%	25205	2738	9.80%	9.21
2	(1, inf]	6242	100.00%	5950	292	4.68%	20.38
合计		34185		31155	3030	8.86%	10.28

关键结论

单调性良好：随分栏增大，Bad Rate 单调下降（9.80% → 4.68%），WOE 单调上升（-0.1106 → 0.6840），符合风控分箱预期。IV=0.0752，该变量区分度偏弱但可用。

WOE 在第 1、2 箱之间穿越 0 线：前 1 箱 WOE>0（客户质量优于整体），后 1 箱 WOE<0（风险高于平均）

第 1 箱（(-inf, 1]）为坏率最高区间：坏率高达 9.80%，可作为拒绝或重点风控策略的阈值参考

13 压力测试

注：验证压力情境下模型的有效性和区分能力稳定性：a.坏浓度更高样本 b.时间外样本 c.特定特征客群 d.极端时间样本。当前流程自动生成情景1（贡献度最高的变量调用失败，20261026 批注2）与情景2（客群资质变差——跨时间样本剔除一半好样本，批注16）。

测试情景1：贡献度最高的变量调用失败

变量贡献度

变量	贡献度
max_od_days	0.3346
f_ps_od_days_max	0.3337
cre_l90_used_limit_amt_min	0.2341
s_ps_od_days_max	0.2166
apprv_amt_day	0.1923
end_loan_to_cur_freq	0.1516
cre_l60_used_limit_rate_min	0.1320

失效变量	贡献度口径值	KS（前 → 后）	AUC（前 → 后）	KS 衰减	AUC 衰减
max_od_days	0.3346	0.2686 → 0.2700	0.6795 → 0.6823	0.0014	0.0028

注：失效处理口径：LR 将该变量 WOE 置 0（中性箱）后按系数重算概率；树模型将该特征置缺失重打分；评估样本 = 跨时间验证样本。衰减幅度反映模型对头部变量的依赖程度。

区分度验证 — LR + WOE 评分卡 @ 跨时间样本

KS = 0.2686，GINI = 0.3590

测试情景2：客群资质变差

指标	数值
样本量	34730 → 18581（剔除好样本 16149）
KS（前 → 后）	0.2686 → 0.2706（Δ 0.0020）
AUC（前 → 后）	0.6795 → 0.6800（Δ 0.0005）
GINI（后）	0.3600

注：情景2 模拟客群资质变差的压力情形（好客户变少、坏客户占比升高）：随机剔除一半好样本（固定 seed=42，可复现）后复算 KS/AUC。

	f_ps_od_days_max	apprv_amt_day	end_loan_to_cur_freq	s_ps_od_days_max	max_od_days	cre_l90_used_limit_amt_min	cre_l60_used_limit_rate_min
f_ps_od_days_max	1.000	0.069	0.010	0.594	-0.087	0.055	0.071
apprv_amt_day	0.069	1.000	0.744	0.020	0.146	0.141	0.202
end_loan_to_cur_freq	0.010	0.744	1.000	-0.053	0.164	0.154	0.191
s_ps_od_days_max	0.594	0.020	-0.053	1.000	-0.126	0.032	0.034
max_od_days	-0.087	0.146	0.164	-0.126	1.000	-0.067	0.019
cre_l90_used_limit_amt_min	0.055	0.141	0.154	0.032	-0.067	1.000	0.479
cre_l60_used_limit_rate_min	0.071	0.202	0.191	0.034	0.019	0.479	1.000

00 模型概要信息

01 模型设计

建模数据样本窗口

模型好坏定义

样本排除规则

滚动率分析

02 数据流

开发时点 — 样本排除

总体样本概况

开发/预留验证样本交叉统计

细致变量分析（预分箱口径，开发样本）

03 单变量分析（细分箱）

04 单变量分析（粗分箱）

细分箱（初始分箱）

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

细分箱（初始分箱）

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

细分箱（初始分箱）

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

细分箱（初始分箱）

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

细分箱（初始分箱）

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

细分箱（初始分箱）

粗分箱（WOE 单调性合并后，入模口径）

05 变量筛选

06 回归结果

07 VIF

VIF

相关系数（WOE 转换后，开发样本）

08 最终评分卡

09 模型表现

模型区分度评估（按样本）

LR + WOE 评分卡 — 4 样本评估表（score_cut 粒度）

开发样本（KS 0.3098，AUC 0.7050）

测试样本（KS 0.3103，AUC 0.7042）

训练+测试样本（KS 0.3094，AUC 0.7047）

跨时间验证样本（KS 0.2686，AUC 0.6795）

10 KS和GINI

LR + WOE 评分卡

开发样本

测试样本

训练+测试样本

跨时间验证样本

11 PSI

模型稳定性评估

分数段 PSI 明细（开发样本 vs 跨时间验证样本）

分数段 PSI 明细（开发样本 vs PSI时点样本）

模型样本量分布评估

变量 PSI（开发样本 vs PSI时点样本，按入模变量分箱）

12 单变量分析

13 压力测试

测试情景1：贡献度最高的变量调用失败

变量贡献度

区分度验证 — LR + WOE 评分卡 @ 跨时间样本

测试情景2：客群资质变差